2015-03-23から1日間の記事一覧

リサンプリング(復元抽出)で積分値を評価する

復元抽出のアルゴリズム - My Life as a Mock Quant の応用かつ、「これで間違ってねぇよな?」という自分への備忘録。インポータンスサンプリングや測度変換とは微妙に分母の形式が違ってくるので間違いやすいんだ。 数式の整理 以下の積分I を計算すること…