2016-08-16から1日間の記事一覧

金融市場が混乱する間隔を日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)から推定したい

日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)の半減期が知りたい - My Life as a Mock Quant 日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)を高速フーリエ変換したが、なんもなかった - My Life as a Mock Quant 日経ボラティリティー・…

日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)の半減期が知りたい

日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)を高速フーリエ変換したが、なんもなかった - My Life as a Mock Quant 引き続き日経VIネタ。 日経VIの挙動は、株価のような対数幾何分布に従うような確率過程(そうは見えないけどそうだと思っておく…