Rで時系列のデコンポジション（要因分解）

Time Series Analysis and Mining with R | blog.RDataMining.comを読んでいたら、時系列のデコンポジション（要因分解）も簡単にできるんだなーってのがわかったのでもともと入ってる日次のヨーロッパ市場の株式インデックス値（ドイツのDAX指数）を使ってやってみたぞと。

コードは簡単で

> x <- EuStockMarkets[,"DAX"]
> x.decomposed <- decompose(x)
> plot(x.decomposed)

だけでOK.プロットした結果は

となる。上から順に元々の値・トレンド・季節要因・ノイズと分解される。

結果自体は以下のようにリストで返却される。
上から季節要因・トレンド・ノイズと順にアクセスできる。figureってのはseasonalの１単位分の値。つまりseasonalはfigureの繰り返しでできてる。

> str(x.decomposed)
List of 5
 $ seasonal: Time-Series [1:1860] from 1991 to 1999: 18.3 21.9 26.6 18.2 22.9 ...
 $ trend   : Time-Series [1:1860] from 1991 to 1999: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ random  : Time-Series [1:1860] from 1991 to 1999: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ figure  : num [1:260] 18.3 21.9 26.6 18.2 22.9 ...
 $ type    : chr "additive"
 - attr(*, "class")= chr "decomposed.ts"