CIRモデルで金利の期間構造 by shiny

金融工学でいうCIRモデルで表現される金利の期間構造の、モデルパラメーター依存性を見てみたくて、簡単なwebアプリケーションを作ってみた。

CIRモデルについてはリンク先を見て頂くとして、shinyについて簡単に捕捉しておくと、

  • R言語を用いて簡単にwebアプリケーションを作成する枠組み

という事です。
公式サイトはこちらで、日本語での解説記事・資料も

…と結構出ています。


作ったアプリケーションは2つのCIRモデルパラメーターによる金利の期間構造を描画するような簡単なもの。
もともとshiny自体が複雑なもの作るようには出来てないしね。
http://www.hatena.ne.jp/
このアプリケーション自体はShinyホスティングというβ版のサービス上で動いています*1
Shinyホスティングサービス自体は無料でこちらのLINKから登録する事が出来ます。


今回作成したアプリケーションのソースはgistに貼り付けてあります。
Interest rate term structure by CIR(Cox,Ingersoll,Ross)model · GitHub


ちなみに既にR言語使いで、かつ、手元で既にshiny使ってる方なら

library(shiny)
runGist(5604103)

でこのアプリケーションをローカル環境で立ち上げる事ができます。
この辺のrunGist・runGithub・runUrl系の関数は便利だなぁ。

*1:いつ動かなくなるかもわかりませが…