CIRモデルで金利の期間構造 by shiny
金融工学でいうCIRモデルで表現される金利の期間構造の、モデルパラメーター依存性を見てみたくて、簡単なwebアプリケーションを作ってみた。
CIRモデルについてはリンク先を見て頂くとして、shinyについて簡単に捕捉しておくと、
- R言語を用いて簡単にwebアプリケーションを作成する枠組み
という事です。
公式サイトはこちらで、日本語での解説記事・資料も
- Shinyを使って、RだけでWebアプリケーション - ixixixixixixi
- はじめてのShiny
- みんなでシャイニイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ - 盆栽日記
- Shinyで5分でできる株価チャートウェブアプリ - はやしのブログ Rev.3
- ギーキング: RStudio ShinyでTwitterアプリを作ってみる
…と結構出ています。
作ったアプリケーションは2つのCIRモデルパラメーターによる金利の期間構造を描画するような簡単なもの。
もともとshiny自体が複雑なもの作るようには出来てないしね。
このアプリケーション自体はShinyホスティングというβ版のサービス上で動いています*1。
Shinyホスティングサービス自体は無料でこちらのLINKから登録する事が出来ます。
今回作成したアプリケーションのソースはgistに貼り付けてあります。
Interest rate term structure by CIR(Cox,Ingersoll,Ross)model · GitHub
ちなみに既にR言語使いで、かつ、手元で既にshiny使ってる方なら
library(shiny) runGist(5604103)
でこのアプリケーションをローカル環境で立ち上げる事ができます。
この辺のrunGist・runGithub・runUrl系の関数は便利だなぁ。
*1:いつ動かなくなるかもわかりませが…