ポートフォリオ最適化や時系列解析をRmetricsで実施するには、対象とするデータをリターン時系列をtimeSeriesクラスで持つ場合が多いのですが、往々にして手元にあるのはデータが指数時系列で、それがCSVやExcelファイル、DBの形で転がっているというような…

マーコヴィッツアプローチ、俗にいうMean-Variance最適化、数理計画的には二次計画法によるポートフォリオの最適化法をRmetricsで行う方法。プログラム内部にデフォルトで定式化されている問題は という空売りの許されないタイプの２次計画問題になっている…