最近発刊されたR言語使い必携の書 をパラパラ読んでいるのですが、そこにcompilerパッケージ*1の使い方も書いてあって、これを見た限りcompilerパッケージを使ってコンパイルした関数はコンパイルしてないそのままの関数よりも１０倍程度速くなってるっぽい…

金融と関係ない業界で働いている方から 「クオンツという仕事があるのはわかったが、実際にどういうことをやっているのかよくわからない。もっとよく知りたいのでお勧めの書籍があれば紹介してほしい」 という旨のご質問を頂いたので私が読んだ中である程度…

いつも書く時には忘れてて、そのたびに簡単なサンプルコード書いてるのでいい加減メモっておく。代入演算子の多重定義（オーバーロード）の際にはセオリー通りreturn *thisでオブジェクトの参照を返すのも忘れないようにする。挙動のまとめとしては Hoge x：…

脳みその体操のために指数分布とポアソン分布について第20回R勉強会＠東京（#TokyoR） : ATNDで「指数分布とポアソン分布のいけない関係」というタイトルでお話させていただきました。その際の資料は以下です。 指数分布とポアソン分布のいけない関係 View m…

Twitter上でTwitter / @wdkz: @teramonagi 大仏様、あけましておめでとう ... via kwoutTwitter / @wdkz: @teramonagi 大仏様、あけましておめでとう ... via kwoutという質問をいただいたので、サンプルコード含めてここで回答します。今回は描画したいサン…

なんとなーく頭でわかっているつもりになっていたものをちゃんと手を動かしてやっておきたい。 まず、インポータンスサンプリングについて一言で説明しておくと 「ある量の期待値を計算したいという状況において、その確率変数が大きな値を取る個所を重点的*…

以下のようにplot⇒par⇒plot⇒axis(4)と関数を順に書けばいいっぽい。 二個目に書いたplotの軸が第二軸としてaxis(4)により描画される。 x <- seq(0,13,0.01) plot(x, dexp(x), type = "l", ylab = "", col = 'red') par(new =T) plot(x, dnorm(x -10), type =…

前回の記事「誘導型モデルを使った信用リスクのある割引債の価格付け−１ - My Life as a Mock Quant」の続き。前回の記事の最後に書いたように、作成したプログラムのテストをしたいので今回はまず簡単にできるチェックとして デフォルトがないと仮定した場…

Rだと誘導型モデルを使った信用リスクのある場合の価格評価も楽にやれるんじゃないかなと常々思ってはいたものの、手づかずだったので、実際にやってみましたというお話です。ここでは割引債の価格評価を例にしてますが、もちろん割引債に限った話ではありま…

こんな書き方でイケた。 x <- matrix(1:9,3,3) apply(x, 1, function(y){evalq(i, parent.frame())}) 実行すると > x <- matrix(1:9,3,3) > apply(x, 2, function(y){evalq(i, parent.frame())}) [1] 1 2 3 となって現在のループ番号がちゃんと引ける。 pare…