Rsolnpというライブラリを使用するとRで非線形制約条件付非線形最適化を行うことができた。 install.packages("Rsolnp",repos="http://cran.r-project.org/") でインストール完了。 （いつの間にかCRANに登録されていたのでレポジトリをR-ForgeからCRANへ変…

CDから9.04をインストールした後、即9.10にアップデート。 以下、それからの作業記録。「タッチパッドを有効にするためには」 http://d.hatena.ne.jp/basyura/20090428/p2「emobile D12LCを使用する」 基本 http://hyamada.ddo.jp/hiki/hiki.cgi?eeepc#l26 …

他のファイルに記述したソースをインクルードする際には相対パスで書くのが普通であるため、 バッチからRを呼ぼうとした際にはソースのあるディレクトリを作業ディレクトリに変更しなければならない。そんなときは以下のようにバッチを書けばよい。 （Rのbin…

ポートフォリオ最適化や時系列解析をRmetricsで実施するには、対象とするデータをリターン時系列をtimeSeriesクラスで持つ場合が多いのですが、往々にして手元にあるのはデータが指数時系列で、それがCSVやExcelファイル、DBの形で転がっているというような…

マーコヴィッツアプローチ、俗にいうMean-Variance最適化、数理計画的には二次計画法によるポートフォリオの最適化法をRmetricsで行う方法。プログラム内部にデフォルトで定式化されている問題は という空売りの許されないタイプの２次計画問題になっている…

プライシングはこちら 「プレーン・バニラ・オプションのプライシング」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090610/1244645460 リスク指標算出はこちら 「プレーン・バニラ・オプションのリスク指標算出」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090615/1245…

プライシングはこちら 「プレーン・バニラ・オプションのプライシング」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090610/1244645460 リスク指標（Greeks)の算出にはGBSGreeks関数を使用する。 また、同時にプライシングも行う場合にはGBSCharacteristics関数を…

RmetricsにはfOptionsと言うライブラリがあり、 これを用いることで（汎用)ブラック・ショールズ・マートン公式によるプレーンバニラオプションのプライシングを行うことができる。 （汎用ブラック・ショールズ・マートン公式はこちらを参照：http://www.fin…

'配列の次元数を調べる関数 Function GetDimension(array_ As Variant) As Long Dim dimension As Long: dimension = 1 Dim dummy As Long 'エラーが起きるまで処理をまわす On Error Resume Next While Err.Number = 0 dummy = UBound(array_, dimension) d…

Rmetricsとは金融工学や計量経済学のためのRパッケージ群です。 日本語の情報が無さ過ぎるのでコツコツまとめて行きたいと思います。公式 http://www.rmetrics.org/Rmetricsの簡単な紹介 http://www.rmetrics.org/Meielisalp2008/Presentations/Wuertz1.pdf

Rを起動し source("http://www.rmetrics.org/Rmetrics.R") install.Rmetrics() を実行すると以下のライブラリがインストールされる。 timeDate timeSeries fImport fBasics fArma fGarch fNonlinear fUnitRoots fTrading fMultivar fRegression fExtremes fC…