2009-06-10から1日間の記事一覧

プレーン・バニラ・オプションのプライシング

RmetricsにはfOptionsと言うライブラリがあり、 これを用いることで(汎用)ブラック・ショールズ・マートン公式によるプレーンバニラオプションのプライシングを行うことができる。 (汎用ブラック・ショールズ・マートン公式はこちらを参照:http://www.fin…