プレーン・バニラ・オプションのプライシング

RmetricsにはfOptionsと言うライブラリがあり、
これを用いることで（汎用)ブラック・ショールズ・マートン公式によるプレーンバニラオプションのプライシングを行うことができる。
（汎用ブラック・ショールズ・マートン公式はこちらを参照：http://www.findai.com/kouza/4009opt.html）

プライシングには関数

GBSOption(TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma, title = NULL, description = NULL)
BlackScholesOption(...)
Black76Option(TypeFlag, FT, X, Time, r, sigma, title = NULL, description = NULL)
b：キャリーコスト（年率）
r：金利（年率）
S：原資産価格
FT:先物価格
Time：満期までの期間（年）
title：名前がつけられる
TypeFlag："c"でコールオプション、"p"でプットオプション
X：行使価格

を使用する。
GSBOptionが親玉の関数でGBSOptionはそのラッパー関数、Black76Optionはb=0と値決め打ちの関数となる。
（Black76Optionで出てくる値はGBSOptionでb=0,FT=Sとすれば同一）
注意すべきは
キャリーコストb=金利rとすれば通常のブラック・ショールズ・マートン公式
キャリーコストb=0とすればブラック７６先物公式
キャリーコストb=金利r-配当利回りqとすればマートンの株式オプションモデル
となる点。

例：5ヶ月物の株式コールオプションの価格
（株価62円・行使価格60円・ボラティリティ20%・金利10%・配当なし）

#ライブラリのロード
library(fOptions)
#プライシング
pricing <- GBSOption(TypeFlag = "c", S = 62,X =60,Time=5/12,r=0.1,sigma=0.2,b=0.1) 
#プライシング結果データ構造の確認
str(pricing)
#S4クラスで出力されるので、各種情報にアクセスするには@を使用する。
#価格
pricing@price
#原資産価格
pricing@parameters$S