プレーン・バニラ・オプションのリスク指標算出

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「プレーン・バニラ・オプションのプライシング」
http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090610/1244645460
リスク指標（Greeks)の算出にはGBSGreeks関数を使用する。
また、同時にプライシングも行う場合にはGBSCharacteristics関数を使用する。
GBSCharacteristics関数ではリスク指標を一括で算出もしてくれて便利。

GBSGreeks(Selection, TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma)
GBSCharacteristics(TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma)
b：キャリーコスト（年率）
r：金利（年率）
S：原資産価格
sigma：ボラティリティ
Time：満期までの期間（年）
TypeFlag："c"でコールオプション、"p"でプットオプション
X：行使価格
Selection：リスク指標の種類。デルタ"delta",ガンマ "gamma",ベガ "vega",シータ "theta",ロー "rho"、ラムダ "lambda"

注意すべきはプライシングと同様に
キャリーコストb=金利rとすれば通常のブラック・ショールズ・マートン公式
キャリーコストb=0とすればブラック７６先物公式
キャリーコストb=金利r-配当利回りqとすればマートンの株式オプションモデル
と扱われる点。

例：5ヶ月物の株式コールオプションのデルタ
（株価62円・行使価格60円・ボラティリティ20%・金利10%・配当なし）

#ライブラリのロード
library(fOptions)
#デルタの算出
GBSGreeks(Selection = "delta", TypeFlag = "c", S = 62, X = 60, Time = 5/12, r = 0.10, b = 0.10, sigma = 0.20)
#プライシングとリスク指標の一括算出
GBSCharacteristics(TypeFlag = "c", S = 62, X = 60, Time = 5/12, r = 0.10, b = 0.10, sigma = 0.20)