2009-06-15から1日間の記事一覧

プレーン・バニラ・オプションのリスク指標算出

プライシングはこちら 「プレーン・バニラ・オプションのプライシング」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090610/1244645460 リスク指標(Greeks)の算出にはGBSGreeks関数を使用する。 また、同時にプライシングも行う場合にはGBSCharacteristics関数を…