問題設定 ここではある時点における、適当な確率変数の条件付期待値を計算する事を考えたい。例えば適当な確率空間を設定し、以下のような条件付き期待値の計算を行うとする*1。 ・・・(A) ここでは確率測度の下で以下の確率微分方程式に従うものとしている…

numpyを使って結構美しく書けたのでメモ。結果はmatplotlibを使って描画。 ↓幾何ブラウン運動に従うモンテカルロの生成コード # -*- coding: utf-8 -*- import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt #株価の確率微分方程式に従うサンプルパスを生成 …

普通にやると出来ない。回避策は二つ templateの特殊化 クラスの変換演算子 #include <iostream> #include <string> using namespace std; //templateの特殊化で対応 template <class T> T SameTypeReturn(); template <> double SameTypeReturn(){return 4.4;} template <> string Same</class></string></iostream>…

行列のQR分解をやりたいと思って調べたら、qr関数ってのがその名の通りあるのでこれだけでやってくれるんじゃないかと期待したがqr関数の結果はqrクラスのオブジェクトになってて、これを qr.Q関数:Q行列の取得 qr.R関数:R行列の取得 のそれぞれの関数に食わ…

データの整形・集計に超便利なのでまとめておいた。RPubs - Plyrパッケージの使い方メモ

第25回R勉強会＠東京（#TokyoR） : ATNDでお話させていただいた で使用したソースコード一式をUPしておきます。コピペ＆改変は勿論自由ですが、自己責任でご使用下さい。なお、以下のパッケージ scales reshape2 xts ggplot2 が必要なので別途install.packag…