第1回 Japan.R 午後の部で金融系セクションを設けていただいて話した。 当日使った資料 PDF版が欲しいという奇特な方はコチラ(PDF)から落として下さい。以下、上記資料を作成するために使用したコード。 パッケージは適当にinstall.packages()関数でインスト…

CDOのプライシングに使われる（ていた？）One-Factor Gaussian Copulaモデルを使ってデフォルト相関を計算。 具体的にはThe One-Factor Gaussian Copula Applied To CDOs: Just Say NO (Or, If You See A Correlation Smile, She Is Laughing At Your “Resul…

NtRandはニューメリカルテクノロジー社さんが作られてフリーで公開されているExcel用乱数生成関数アドインです。 公式サイトはコチラ。 これでもうVBAの質の悪い一様乱数生成器Rnd()関数を使うのやめようね！まずは http://www.ntrand.com/jp/download/ から…

Rだとサクっとかけるという話。実質１行。 N <- 10 T <- 100 path <- apply(matrix(rnorm(N*T),nrow=T,ncol=N),2,cumsum) matplot(path,type="l",ylab="Value",xlab="Time") 実行すると な感じで図が出力。path変数には各経路の軌跡がはいってる。 くそう、p…

コレスキー分解を使用するときに行列を転置するかしないかとか、行列積の順番を忘れて紙で計算しなおすということをしたあげく 毎回似たようなコードを書いていたのであほくさいなーと思ったり、それで乱数作ろうとしたときに 相関行列の固有値が負になって…