４行で書くブラウン運動のパス

Rだとサクっとかけるという話。実質１行。

N <- 10
T <- 100
path <- apply(matrix(rnorm(N*T),nrow=T,ncol=N),2,cumsum)
matplot(path,type="l",ylab="Value",xlab="Time")

実行すると

な感じで図が出力。path変数には各経路の軌跡がはいってる。
くそう、pythonがいじりたいはずなのにどうしてRばかりに・・・・scipyのcookbookにpythonでやったのがあった。これをみるとRの方が楽かも。
Cookbook / BrownianMotion