プライシングはこちら 「プレーン・バニラ・オプションのプライシング」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090610/1244645460 リスク指標算出はこちら 「プレーン・バニラ・オプションのリスク指標算出」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090615/1245…

プライシングはこちら 「プレーン・バニラ・オプションのプライシング」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090610/1244645460 リスク指標（Greeks)の算出にはGBSGreeks関数を使用する。 また、同時にプライシングも行う場合にはGBSCharacteristics関数を…

RmetricsにはfOptionsと言うライブラリがあり、 これを用いることで（汎用)ブラック・ショールズ・マートン公式によるプレーンバニラオプションのプライシングを行うことができる。 （汎用ブラック・ショールズ・マートン公式はこちらを参照：http://www.fin…

'配列の次元数を調べる関数 Function GetDimension(array_ As Variant) As Long Dim dimension As Long: dimension = 1 Dim dummy As Long 'エラーが起きるまで処理をまわす On Error Resume Next While Err.Number = 0 dummy = UBound(array_, dimension) d…

Rmetricsとは金融工学や計量経済学のためのRパッケージ群です。 日本語の情報が無さ過ぎるのでコツコツまとめて行きたいと思います。公式 http://www.rmetrics.org/Rmetricsの簡単な紹介 http://www.rmetrics.org/Meielisalp2008/Presentations/Wuertz1.pdf

Rを起動し source("http://www.rmetrics.org/Rmetrics.R") install.Rmetrics() を実行すると以下のライブラリがインストールされる。 timeDate timeSeries fImport fBasics fArma fGarch fNonlinear fUnitRoots fTrading fMultivar fRegression fExtremes fC…