レプリカ交換モンテカルロ法（パラレル・テンパリング）による混合ガウス分布に従う乱数の生成

python 統計科学

マルコフ連鎖モンテカルロ法（メトロポリス法）による混合ガウス分布に従う乱数の生成 - My Life as a Mock Quant でやった内容の欠点とそれを補うためにもうちょっと高尚な手法である拡張アンサンブル法の１つ「レプリカ交換モンテカルロ法」を用いてやりま…

2012-09-29

マルコフ連鎖モンテカルロ法（メトロポリス法）による混合ガウス分布に従う乱数の生成

python 統計科学

平均(1,1),(-1,-1)となるような２つのガウシアンを3:7の割合で混ぜ合わせた2次元混合ガウス分布に従う乱数をマルコフ連鎖モンテカルロ法の１つであるメトロポリス法で生成するコードを書いた。実行すると↓のように混合比率から若干(-1,-1)のガウシアンの方…

2012-09-27

モンテカルロ法で条件付期待値計算をする際の試行錯誤−２（Rao-Blackwellization法（条件付きモンテカルロ法））

R 統計科学

問題設定以前試行錯誤した内容モンテカルロ法で条件付期待値計算をする際の試行錯誤−１ - My Life as a Mock Quant の続き。R言語の書籍「Rによるモンテカルロ法入門」の4.6「Rao-Blackwellization法と脱条件化」をよく読んでみると私が抱えている問題に…

2012-09-23

rbinomのprob引数は複数評価してくれるっぽい

R

以下の二つの書き方は等価っぽい。 x <- rbinom(900, 10, prob = seq(0.001, 0.9, 0.001)) y <- sapply(seq(0.001, 0.9, 0.001), function(x) rbinom(1, 10, prob = x)) 実際、平均と分散はほぼ一致。 > c(mean(x), sd(x)) [1] 4.524444 2.976449 > c(mean(y…