またまた友人からモンテカルロ法系の論文を教えてもらったので読んで実装。 その論文は 'Determining the density of states for classical statistical models: A random walk algorithm to produce a flat histogram, Phys. Rev. E 64, 056101 (2001)' こ…

かなり革新的なマルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC)の論文があるという話を友人に聞いて、実際に読んで見たらこれはすごいぞと。・・・ということでさっそく簡易実装。 書いたプログラムは書き捨てのつもりで書いたんでクラスとか使ってない。その論文という…

「同一の分布に従う独立な乱数の和は正規分布に従う」という中心極限定理の教えを使って標準正規分布に従う乱数を生成する関数。 何か思いついて即使いたい時に特に何もインクルードしなくてもさっと使えるようにメモ。 double NormalRand() { double result…

前に書いた記事（βはいかにして時系列推移するのか？ - My Life as a Mock Quant）で可視化といふなるものを学習したので調子にのりましてもうちょいやってみようと。 今回は財務省がココに出している日本の国債金利の期間構造、つまりイールドカーブ、これ…