templateを使った関数なりの実装をヘッダに書くのはごちゃごちゃして嫌なんでcppに書いておきたいですよと。 ただコンパイル時にきちんと所望の型で関数・クラスがテンプレートから作成されるようにcppファイルの方で明示的に実体化しておかないといけません…

βはいかにして時系列推移するのか？ - My Life as a Mock Quantで書いた話の続きのようなもの、私の金融工学先生の興味にあてられて、私も興味が出てきましたよというお話。お題は「市場リスクへの感応度であるβ（ベータ）を推計する際に、プラスのリターン…

お客さんから飛んできたExcelのデータをちょいとだけ捌きたい、例えば送られてきたそのデータをもとにヒストグラムを見てみたい、あるいはC++で書いたモンテカルロの結果をファイルに吐き出したのでその分布を見てみたい、統計量を計算したいけどExcelには荷…

に参戦中でして、その１２月１５日分の記事です。日本だと未だに「関数型って仕事じゃ使えない」的な話をよく目にしますが、外資系企業、特に私のいる金融業界だと既に関数型での開発が行われていて、F#の使用例としてはクレディスイスという外資系金融機関…

以下の簡単なソースコード #include <iostream> void hoge(int *x) { std::cout << x[0] << std::endl; } int main() { int *x = new int[3]; x[0] = 1; x[1] = 2; x[2] = 3; hoge(x); delete [] x; return 0; } のようにポインタを引数にとる関数の中をデバッグしてい</iostream>…

Longstaff and Schwartzが開発した最小二乗モンテカルロ法( Least Squares Monte Carlo)でアメリカンオプションのプライスを出してみたというお話。 numpy使えば楽に書けるかなと思ったけど意外とめんどかった。 答えはWolfram Alphaのとチェック。だいたい…

R Advent Calendar 2011 : ATNDに参加中でして、その担当分の記事です。さて掲題の話ですが、たまに（しょっちゅう？）歯抜けになってる値を含む行列やデータを捌かなきゃいけないことがありまして、その際にはよくRの市販本にあるように x[is.na(x)] <- 0 …