Longstaff and Schwartzが開発した最小二乗モンテカルロ法( Least Squares Monte Carlo)でアメリカンオプションのプライスを出してみたというお話。 numpy使えば楽に書けるかなと思ったけど意外とめんどかった。 答えはWolfram Alphaのとチェック。だいたい…