復元抽出のアルゴリズム - My Life as a Mock Quant の応用かつ、「これで間違ってねぇよな？」という自分への備忘録。インポータンスサンプリングや測度変換とは微妙に分母の形式が違ってくるので間違いやすいんだ。 数式の整理 以下の積分I を計算すること…

当たり前のお話ですが、何回もアクセスするなら代入コスト払っても、一時変数使った方がよさげ。 > x <- list(list(a=1:3, b=100:103), list(a=2:4, b=200:203)) > system.time(sapply(1:10^6, function(i){ + force(x[[2]]$a[[2]]) + force(x[[2]]$a[[2]]) …

もくてき 粒子フィルタ（パーティクル・フィルタ）を実行する際には、粒子のウェイト(weight)に比例する確率でリサンプリングを実行する必要がある。そのためのアルゴリズムとコードを考えたい。ここでは手元にある各粒子のウェイトはK個の要素からなるベク…

特にやりたくはないんだけど、クロス集計をしなければならない状況がある。そんなときExcelを使ってもいいんだろうけど、レポーティングまで含めてRでやってしまいたい、あると思います。そんな時どうするかって話。Rには既に xtabs関数 (f)table関数 という…