掲題の件、そういう時あると思います。 結論 まあ、ちょっと考えれば自明なんだが、以下です。 ドルコスト平均法は平均的なリターンを押し下げる（儲かる投資なら！）効果があるので嬉しくはない ドルコスト平均法は最終的な儲けのバラツキ（標準偏差）を押…

掲題の件、あると思います。 例えばこういうやつ（z(=3)の値に最も近いxの要素(=2.9)を探す）。 > z <- 3 > x <- c(1,2,2.9,3.5,4) > index <- which.min(abs(z - x)) > x[index] [1] 2.9 これをzがベクトルのときでも動くようにしたいと考えた２実装が以下…

掲題の件、あると思います。 私は今まで行列っぽいデータを normalize するとき*1は以下のように書いていました。 最後の結果を見たらわかるように行ごとに和をとると１になるようになっています。 > x <- matrix(1:4,2) > x [,1] [,2] [1,] 1 3 [2,] 2 4 > …

米国株式市場の2020年1月1日からの相関構造 すげぇ強かった（おしまい） "^DJI" : ダウ平均 "^RUT": ラッセル指数 "^GSPC": S&P500 "^IXIC": ナスダック指数 再現用のCode library("dplyr") library("tidyr") library("stringr") library("tidyquant") libra…

株式会社ホクソエムの社長から教えていただいた。 いちいち dplyr::select なぞせんでもこうするだけで .y を除いた処理を実行できる。 > df <- data.frame( + x = 1:3, + .y = 2:4 + ) > df x .y 1 1 2 2 2 3 3 3 4 > ls(df) [1] "x"

うっかりやっちまったのでメモっておく。 まず適当な data.frame() を定義する。 > df <- data.frame(x=sample(1:2, 10, replace=TRUE), y=sample(c("a", "b"), 10, replace = TRUE)) > df x y 1 2 a 2 2 b 3 2 b 4 2 b 5 1 b 6 1 a 7 2 b 8 1 b 9 1 b 10 2 …

俺はSBI証券を使っているのだが、その手数料プラン（アクティブ or スタンダード）をどっちにするのかあまり真面目に考えてこなかったので、真面目に考えたい。 俺の俺による俺のためのデータサイエンスだ。 さて、国内株式の手数料を教えてくださいのページ…

ナウく書きたい。 rmap でもいいけど、以下のように purrr::pmap() が良さげ。 > head(iris, 3) %>% + purrr::pmap_dfr(function(...) { + df_row <- tibble(...) + print(df_row) + df_row + }) # A tibble: 1 x 5 Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length P…

すぐ忘れる。 svd関数の戻り値をxとして x$u %*% diag(x$d) %*% t(x$v) で元通り。 > b <- array(rnorm(10), dim=c(5,2)) > b [,1] [,2] [1,] -0.5036082 -1.218417405 [2,] -0.7905285 1.331412278 [3,] 0.8311744 -0.147847237 [4,] -0.8628976 0.68170753…

昔、 r-wakalangで教えてもらったがメモってなかった話なのでメモっておく。 こういうデータ df があった時に > df <- data.frame( + big_group=rep(letters[1:2], 30), + small_group=rep(1:3, 10), + value=runif(30) + ) > head(df, 10) big_group small_…

掲題の件、これはふつー「1/√データ数」ですが、適当にデータとして０だけ突っ込んでいったらどうなるんじゃいと思ってやってみたら大体似たようなもんだった。 理論的な話はあとで考える。 > size_unit <- 10^3 > x <- c() > y <- c() > for (i in 0:9){ + …

調べた感じ引数ではやれなそうだったので、やむなく quantile 関数で対応することにした。 > x <- rnorm(1000) > tmp <- hist(x, breaks=quantile(x, c(0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1))) > tmp $breaks 0% 20% 40% 60% 80% 100% -3.4892322 -0.9159784 -0.265114…

前も書いた気がするんだが一応。 rlangのほうがモダンなやつ > f1 <- function(x){rlang::expr_text(rlang::enexpr(x))} > f2 <- function(x){deparse(substitute(x))} > a <- 123 > f1(a) [1] "a" > f2(a) [1] "a"

とりあえず開発してるPackageをRStudioあたりで開いておいて、以下を叩けばOKだって。 devtools::install_deps(dependencies = TRUE) なるほどね～ - https://www.rdocumentation.org/packages/devtools/versions/1.13.6/topics/install_deps

「データを大雑把にとらえるために何も考えずにこれに突っ込む」みたいな感じで使えてよい。 あと、BLOG移転したい。（パッケージは別途インストール済として）たった↓だけのコードで library("DataExplorer") create_report(iris) こういう結果がでる。repo…

掲題の件がやりたいので、こんな関数をかいた。 get_from_env_or_global_env <- function(x){ if(Sys.getenv(x) != ""){ Sys.getenv(x) } else if(exists(x)){ eval(parse(text = x), envir=.GlobalEnv) } } #環境変数からとる > get_from_env_or_global_env…

すっかり放置していたbitFlyer LightningのAPIをRから使う - My Life as a Mock Quantの続き。 POST系のメソッドをやろうとして昔失敗して放置していたのだが、なんか今日やったらうまくいった。 こんなんでRからBitcoinを指値で発注できます（そして2018年6…

手計算で確認＆ボケ防止にRでチェック。 sizes <- 2**(1:15) y <- numeric(length(sizes)) for(i in seq_along(sizes)){ x <- numeric(10**3) for(j in seq_len(10**3)){ x[j] <- sum(runif(sizes[i], min=-1, max=1)) } y[i] <- sd(x) } plot(sizes, y) lin…

glueパッケージのglue()は、いわばPythonでいう .format() を使えるようにするパッケージなわけで、以下のようにテンプレートの文字列 (ここでは"a is {a}" )を、その”傍にある”*1 変数で勝手に埋めてくれるので便利に使えるわけです。 > a <- 123 > glue::g…

そういうことなんだよな〜シミュレーション系でよく使うのでメモ。 > dplyr::bind_rows(lapply(1:3, function(x){head(iris, 1)})) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species 1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa 2 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa 3 5.1 3.…

将来的にオレオレJulia v.s. Rチートシートを作るための礎。 主にこちらのStackoverflowを見て適当にCSSコピペった。以下のMarkdownが のような形でHTMLになる。 この左右どちらかをJuliaのengineに帰ればHTML版のチートシートは作れるぞと。 --- title: "Tw…

文字列を結合するときに使う paste0()を捨てたくて、 `%+%` <- function(x, y){paste0(x, y)} を定義してみた。 こんな感じで使う。 > "hoge" %+% "moge" [1] "hogemoge" うれしい・・・かな？ tidyverseあたりに出てきてもよさそうな機能なんだが、出てきた…

"何でもRでやるおじさん日本代表（タヒチ在住）"として、いい加減書いておかねばならないと思った。 まずは、APIキーを頑張って以下から取得してください。 https://lightning.bitflyer.jp/developer そして、その情報とbitFlyerのURLをなんでもいいんだけど…

この前教えてもらったのから察するに、こんなんでいいっぽい。 三連ドット(...）的に全部の引数が取れればもっと楽そうだが・・・ > f <- function(x=NULL, y=1){ + purrr::map(rlang::set_names(c("x", "y")), ~ rlang::eval_tidy(rlang::sym(.x))) + } > f…

掲題の件、 eval(parse(text=...))をモダンな書き方にしたいと思って、r-wakalangで回答貰ったやつのメモ。昔ながら（一部、purrr使ってるんでモダンにも見えるが・・・）の書き方だとこんなん > hoge1 <- function(x){x+1} > hoge2 <- function(x){x+2} > >…

この記事は tidyポエム Advent Calendar 2017 - Adventar の24日目の記事です。 はじめに 今年はRのパッケージをゴリっと開発することが多かったので、そこで培った２つのノウハウをここにメモっておきます。 tidyなデータ処理があるようにtidyなパッケージ…

「R Markdownの出力HTMLの幅を広げたいときはどうするんだ」と思っていたが、こんな感じでCSS書けばいいだけだった。 --- title: "Untitled" author: "Nagi Teramo" output: html_document --- ```{r setup, include=FALSE} knitr::opts_chunk$set(echo = TR…

老害度が増してきているので、dplyrパッケージなどの裏側で使われている新しい"Rの評価"を与えるrlangパッケージについて勉強してた。 rlang::eval_tidy()と!!は違うんだなってことである。まずはそれらのパッケージを読みこむ。 library("rlang") library("…

石油に強い興味があるので、WTI原油先物に連動するETFの価格データをサクッと取得＆簡易表示。まずデータの取得＆可視化。変数名はxtsクラスのオブジェクトなのでdfは正しくないが、まぁいいや… library("quantmod") #quantmodがYahoo Japanのサイトから抜い…

ちゃんと一致するのかなって不安になったので適当なデータでチェック。 元になるデータはこの記事のものをそのまま流用している＆何なのかは知らん。 Python編 その１ Pythonのコード import pandas as pd import sklearn.linear_model df = pd.read_csv("ht…