WTI原油価格連動型上場投信(1671)の粗い可視化

石油に強い興味があるので、WTI原油先物に連動するETFの価格データをサクッと取得＆簡易表示。

まずデータの取得＆可視化。変数名はxtsクラスのオブジェクトなのでdfは正しくないが、まぁいいや…

library("quantmod")
#quantmodがYahoo Japanのサイトから抜いてきてくれる
df <- getSymbols('1671', return.class="xts", src="yahooj", auto.assign=FALSE)
plot(df["2016-01-01::"]$Adjusted)

投資収益率（日次リターン）系列の可視化（ヒストグラム）

ggplot2でサクッと可視化。リターン系列への変換はまぁこんな感じ。

library("ggplot2")
plot_histgram <- function(x, bins=100){
  colnames(x) <- "value"
  ggplot(x, aes(value)) + geom_histogram(bins=bins, fill="red")
}
plot_histgram((df$Close - df$Open)/df$Open)
plot_histgram(diff(df$Adjusted)/lag(df$Adjusted))
plot_histgram(diff(df$Open)/lag(df$Open))

収益率（始値〜終値）

収益率（終値〜次の日の終値）

収益率（始値〜次の日の始値）

石油で儲けるという夢を追っていきたい。