2010-08-01から1ヶ月間の記事一覧

ベクトルの一定範囲に関数を適用しながら逐次計算していく(ローリング処理)

R

ある一定期間のリスク・リターン計算をする時など、 ベクトルの一定範囲に関数を適用しながら逐次計算していく処理(ローリング処理)をすることが多いので、関数にしておく。 apply.roll <- function(x,size.window,func){ result <- numeric(length(x) - s…