↓導入の記事はこちら http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20091217/1261048574簡単な例題を通して動作を確かめんとす。 library(Rsolnp) #(x,y)=(1,2)で最小値をとるような凸関数 objectiveFunc <- function(x_) { return(sum((x_-c(1,2))^2)) } #決定変数の…

リストの要素ごとの和を計算するにはsum関数を使用すればよいが、 リストの要素ごとの積を計算する方法がわからなかったので、なんとかしてみた。非常に簡単で >>> values = [1,2,3,4,5] >>> reduce(lambda x,y:x*y,values) 120 とすればOKだった。operator…

文字列型の列を持つデータフレームを作成しようとする場合、その列がFactor型として扱われる。 特にCSVファイルをheaderオプション指定しないで読み込むときにこれに出会ってイライラする。 > x <- data.frame(a=c("a","a","b","c"),b=1:4) > str(x) 'data.f…

代入する際等にべき乗を使ってしまうと > x <- 10^5 > x [1] 1e+05 となって、数値をファイルに保存しようとする時も このべき乗形式になってしまうが、formatC関数を使用することで > formatC(x,format="d") [1] "100000" と、表記を通常の整数と同様に戻す…

http://www-personal.umich.edu/~wagnerr/MersenneTwister.html にあるファイルを使用するとMersenneTwisterがC++かなりあっさり利用できる。乱数生成器としてMersenneTwisterを使用したいが、 boostライブラリを入れてまではやりたくない時に非常に重宝した…

債券価格データとして利用できる日本証券業協会の売買参考統計値ファイルから価格などを抜き出す関数を書いた。 入力ファイルとして使用している売買参考統計値ファイル（S100125.csv）は http://market.jsda.or.jp/html/saiken/kehai/downloadInput.php か…

Rで月末日を取得する関数を作成した。 endOfMonth <- function(date_) { #該当月の月初日 startOfMonth <- as.Date(format(date_,"%Y%m01"),"%Y%m%d") #次月の月初日 startOfNextMonth <- as.Date(format(startOfMonth+31,"%Y%m01"),"%Y%m%d") #一日前が該当…

金融工学を使う実務（雑用）では、小難しい数式よりも「月末日付」や「○○営業日後」などをコーディングする機会が非常に多いのでその辺をまとめておく。 RよりもPythonの方が日付処理周りが充実している気がする＆作業自体がpythonに移行しつつあることもあ…