2011-10-31から1日間の記事一覧

βはいかにして時系列推移するのか?

市場リスクへの感応度を計算するために(ヒストリカル)ベータ(β)の推定とか投資理論でよくやるわけですが、ロバスト回帰とかしないでそのまま単純な線形回帰分析した場合、それの時系列推移ってどんなもんなんじゃい・・・ってのをRでやってみた。 まずは…