日中足のデータをxts型に倒す
むかーしに書いた記事
のやり方「as.xts(read.zoo(hoge))」だと、日中足のデータが正しく読めねぇよ！
Rでの日中足の扱いはググっても情報が少ない。昨夜のも日足データなら、
y<-as.xts(zoo(x))
だけでおk（by @teramonagi さん）なのに、日中足だと時間情報が消えて日付だけになっちゃうのどうしたら良いのかなかなかわからなかった。
— LitopsQ (@LitopsQ) April 16, 2014という話を見かけたので、こんなんいかがでしょうかというお話。
日中足が問題というよりも、xtsの時間の単位が日付ではなく時刻ベースになると困るという話だと思うんで、
それっぽい適当データをDropbox上にアップしておいたので、それを参考にやる。
〜データの読込＆表示〜
> library(xts) > URL <- "http://dl.dropboxusercontent.com/u/9923352/data20140416.csv" > x <- read.csv(URL, stringsAsFactors=FALSE) > head(x) DATETIME A B 1 2014/4/16 19:57:01 100.00000 113.0000 2 2014/4/16 20:11:42 100.12118 113.1927 3 2014/4/16 20:26:17 99.65098 112.7743 4 2014/4/16 20:40:25 99.17331 112.3624 5 2014/4/16 20:54:28 99.03122 112.4074 > str(x) 'data.frame': 5 obs. of 3 variables: $ DATETIME: chr "2014/4/16 19:57:01" "2014/4/16 20:11:42" "2014/4/16 20:26:17" "2014/4/16 20:40:25" ... $ A : num 100 100.1 99.7 99.2 99 $ B : num 113 113 113 112 112
一応、秒単位までの時刻を持つデータであることが確認できる。
これに対して、昔書いたas.xts＆read.zooの関数の組を噛ませると・・・
> as.xts(read.zoo(x)) A B 2014-04-16 100.00000 113.0000 2014-04-16 100.12118 113.1927 2014-04-16 99.65098 112.7743 2014-04-16 99.17331 112.3624 2014-04-16 99.03122 112.4074 Warning message: In zoo(rval3, ix) : some methods for “zoo” objects do not work if the index entries in ‘order.by’ are not unique
となって、時刻以下の情報がごっそりと削られる。これを回避するには、めんどくさいけど、以下のように時間部分とデータ部分を分離し、時間部分をPOSIXltにするといい。
> x.xts <- xts(x[,-1], strptime(x$DATETIME, "%Y/%m/%d %H:%M:%S")) > class(x.xts) [1] "xts" "zoo" > head(x.xts) A B 2014-04-16 19:57:01 100.00000 113.0000 2014-04-16 20:11:42 100.12118 113.1927 2014-04-16 20:26:17 99.65098 112.7743 2014-04-16 20:40:25 99.17331 112.3624 2014-04-16 20:54:28 99.03122 112.4074
あるいはこんな書き方も可能
> x.xts <- xts(x[,-1], as.POSIXct(x$DATETIME)) > class(x.xts) [1] "xts" "zoo" > head(x.xts) A B 2014-04-16 19:57:01 100.00000 113.0000 2014-04-16 20:11:42 100.12118 113.1927 2014-04-16 20:26:17 99.65098 112.7743 2014-04-16 20:40:25 99.17331 112.3624 2014-04-16 20:54:28 99.03122 112.4074
as.POSIXctでもas.POSIXltでもどっちでもいいみたい。
