日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)周りの情報
日経225のVI先物のデータはこれから取れそう…だが、なんかオーダーがおかしい。1万倍されてるのか???
・・・と思ったら、これは「日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数」のデータか
このLINKからでも同じデータ(csv)がダウンロードは可能。
一方、実際に取引する際には先物を使わないといけない。
同LINKに「日経平均VI先物と日経平均VIとの関係」に関係性の記述があり、要するに
- 日経平均VI先物:先物の満期日を基準(開始日)とした、その日(満期日)から30日間のボラティリティの期待値(続にいうフォワードボラティリティ)
- 日経平均VI: 現時点(スポット)を基準としたスポット日から30日間のボラティリティの期待値
ってことか。
日本経済新聞が出している日経平均VI/先物指数のオリジナルソースはこれ
- http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=7&idx=nk225vi
- http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225vifi
ずれるんだよなぁ、VI先物指数とVI指数。どっちも常に満期1カ月だと思ってんのになんでだ→素直にスポットとフォワードの関係でいいのか。