第12回R勉強会＠東京（#TokyoR）で話してきた

第12回R勉強会＠東京（#TokyoR）で「Rで学ぶ回帰分析と単位根検定」というタイトルでお話させていただいた。

Rで学ぶ回帰分析と単位根検定

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ポイントをざっくりとまとめると

• ランダムウォーク（単位根過程）同士を回帰してはいけない（『見せかけの回帰』が起こる）
• それらのデータを使う時はデータを差分化（リターン化）するかVARで回帰モデルを構築するのが処方箋
• 単位根過程か否かを判定するためには単位根検定を行う
• RにはデフォルトでPhillips-Perron検定を行うためのPP.test関数がある
• それ以外にもtseriesパッケージに拡張Dickey-Fuller検定を行うためのadf.test関数がある
• データが単位根過程でなければそのまま回帰分析を実施する
• 逆に単位根検定に引っ掛かった場合は変数の間に共和分の関係があるかをチェックすべし！（おまけ）

最後に書いたように単位根過程同士でも、共和分と呼ばれる長期的な均衡関係が見られる場合があり、それは株の取引戦略であるペアトレードの根幹をなすロジックになっている。ペアトレードに関してはTokyo.Rの主催者id:yokkuns氏の資料が詳しい＆わかりやすい。

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