SABR(Stochastic Alpha Beta Rho) modelのキャリブレーションアプリをShinyで作る

たまには金融っぽいものを作ろうと思いまして、SABRモデルのキャリブレーションアプリを作りまして*1。
実際の物はShiny hosting service上で動いており、以下のLINK先にあります。

http://spark.rstudio.com/teramonagi/SABROnShiny/

左側のパラメーター(Forward, Maturity, Strile & IV)をいじるたびに、裏でキャリブレーションが走る仕様です。キャリブレーション結果は、単純に"Model IV - Market IV"の二乗値が最小となるように求めています。パラメーターの非負性等の条件は適当に変数変換でいれています、詳細はソース嫁。マーケットデータは「Strike, IV」のカンマ区切りであれば適当にいれても動く…はず。

パラメーターを適当に変えるとわかるように、DOTM・DITMの時の"合い"はやはりよく言われてるように悪い様子がよくわかる。